 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кто меня знает - скажут - я практицки не пью (последний примерно год). И вот сёдня шол, панимешь, из офиса... осень бля... листья золотые кружат... лирика бля... школа моя (децкие годы щасливые! ...вытирает сопли...) стоит ваще... и так чота вштырило - туши свет, сливай воду! И захотелось бля бухнуть! Сермяжно, по рабоче-крестьянски... но подручными срецтвами, поскольку в магаз бежать оченно лениво... Так вот, чо я удумал! (Креатиф бля!) Бухло Писающий Мальчик Есть такие мааааленькие чюдесные пакетики с соком (с боку саломенка преклеена) х№й знает как называецо, на кухню итти уже лениво... типа мой сад... твой сад... ну такая хня... Вопщем наковырял я у сына етих соков, сколько в руки поместилось. А надобно сказать, что он летом ездил в спортлагерь, и им там эти соки кажный день к трапезе подавали (бля, нам бы так - гавенной манки добавку в пионерлагере хуй допросишся!), а он их наекономил типа, и привёз.... м-да... вопщем у него ещо осталось... Вопщем отжал я в куфшынчег ети соки. И свержу уснастил... это ваще пиздец! Ктобы сказал - не поверил бы... косметической жыткостью "Трояр" ага! А чо - алкаши потребляют, а я чо - хуже? Хуй! Ну, надо ето дело закусить чем-то адекватным. Если не по букве, то хотябы по духу... или наоборот... Нопрягаем моск - и вот закусь: Фигня на постном масле Беретца чорный хлеп. Крошеца в чашку небольшыми кусочками. Солицца. И поливаеццо постным масло (заявленным в названии). Далее, вся ета поебень ставица в микроволнофку и ета, микроволноваецца...микроволновица... карочи четвёртая передача, и ручку наполную! Но недолго - минута максимум. И обязон в середине таксказать срока - перемешать, чтобы масло впиталось! м-да... букавак дахуя вышло... извиняйте... пашол добивать бухло ага! Фсем приятного апетита... ЗЫ. Да, важно - масло должно быть не рафинированное, тоись с запахо семачек - иначе нето выйдет... Current Music: Что такое осень? ДДТ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clon и вот это хорошо : (быкам посвящается) Еще вчера на рынке все бурлило, Толпа нерезидентов к нам неслась И вдруг - чума! Европа нас забыла, Америка собою занялась. И началось - коттеджи, лимузины, Активы, смокинги - скорее все продать! И чем занятся? Грабить магазины? Бомбить вокзалы или фарцевать? А как же рестораны? Осетрина? Бид, офер, спред и - как ее? -маржа?! Контора в штопоре, расколота витрина. Ко дну пошла пробитая баржа. Команда в панике: одни оцепенели, Другие мечутся и прыгают за борт, А дальше только омуты и мели, И нет спасенья даже вставшим в short! Прощай мечта! Как ты была красива! Надену кепку, "Приму" закурю, Не надо "Хеннеси", налейте лучше пива – И воблу дайте. Вновь ее люблю. (с)тырено здесь: http://www.finam.ru/analysis/marketnews1AC93/default.asp
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приснился сегодня сон. Я, вообще-то, к "вещим снам" скептически отношусь. Но уж больно чудно вышло. Содержание, значить, такое. Будто поехал я в какой-то город. Поначалу вроде в Москву, но по ходу сюжета уже в Перьмь. Ну, во сне это обычное дело. И вроде как к родственникам. Хотя ни там, ни там их у меня не значиться. Вроде бы. Смысл в том, что я у них собираюсь что-то приобрести, типа автомОбиль или что-то в этом роде, не суть важно. Важно то, что у меня с собой куча бабла. В рублях. И вот, приехал я в славный город Москву, или в славный город Перьмь, и решил немного прокатиццо на трамвайчике с тем, чтобы устроить себе так сказать небольшую экскурсию, на город поглядеть. (Не забываем, что дело происходит во сне.) Вопщем еду я, архитектурными изысками любуюсь (кстати, ни в Москве, ни в Перьми я ничего такого не видал) и тут подходят ко мне кондукторы. Что удивительно: вопервых двое, во вторых здоровенные дядьки, чисто спецназ, ну и предлагают обилетицца. Я, значить достаю кошель, а там - МАТЬ ЧЕСНА - вместо моих кровных RUR - БОЛГАРСКИЕ ЛЕВЫ!!!!!!!!!!! Вот эти самые:  Я в заначку с баблом - там таже хрень... Что интересно, я даже не расстроился, хотя ох... офигел капитально. Ну и говорю этим мордоворотам, типа я платить не отказываюсь, и бабки есть, но тока вот такие... типа сами смотрите. Они спрашивают, а это что за валюта такая чудная? Левы, говорю, мать иху! Болгарские. А почем, говорят, курс у них, с нашими если сравнить? А хрен, отвечаю, их знает. Ну и иди ты, говорят, в пень со своими лёвами! Повернулись и ушли... И тут будильник suka зазвенел... так что чем моя поездка кончилась я так и не узнал... м-да... Вот теперь и думаю - к чему бы вся эта хня была??? И, главное - почему именно левы? Не форинты, не манаты, не пиастры какие нибуть, а именно эти левы? Что в них такого особенного??? Правда мы вчера с соседом пива восприняли весьма изрядное количество. И, что характерно, под разговоры о ФОРЕКСЕ... неужели так вставило?!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(с)перто здесь: http://www.stockportal.ru/forum/index.php?showtopic=4228&st=80&p=42130&#entry42130...а чем описанный процесс отличается от "клондайка" с 15% просадкой? Сели на 50% - докупаемся, растем на 80. Сели опять на 50% - докупаемся, растем на 100. Можно даже, чтобы дно не ловить. докупаться малыми долями после 20% прсадки каждые 10%. Главное, чтобы у инвестора ликвидности хватало на большее время, чем у рвнка сил падать. Но если малыми долями докупаться - можно до 100% падения рынка весь счет не успеть затарить. Маленький расчетик коллапса: Начало обвала РТС 2000, счет 1000у.е. -20% по индексу (1600 РТС) инвестор закупает на 5% от старт. счета. Cash 95%. -10% по индексу (1400 РТС) инвестор закупает на 5% от старт. счета. Cash 90% -10% по индексу (1200 РТС) инвестор закупает на 10% от старт. счета. Cash 80% -10% по индексу (1000 РТС) инвестор закупает на 20% от старт. счета. Cash 60% -10% по индексу (800 РТС) инвестор закупает на 40% от старт. счета. Cash 20% -10% по индексу (600 РТС) инвестор докупает на последние 20% счета хлеба и патронов. -10% по индексу (400 РТС) инвестор уже вроде как и не инвестор. -10% по индексу (200 РТС) инвестор идет на баррикады, выстроенные на Манежной площади и вдоль всего Нового Арбата до Белого дома, пригибаясь под пулями снайперов, засевших в студии радиостанции "Эхо Москвы". -10% по индексу (0 РТС) инвестор объявляется героем революции, и возглавляет Главкомат ГубЧк. Обозы с хлебом подходят на подводах с Ебурга, над Ираном и Североевропейским плато наконец-то начинает рассеиваться ядерное облако. 84000 разделяемых боеголовок от межконтинентальных баллстических ракет "Сатана" подлетают к областным и федеральным центрам США. Китай утоплен внеочередным цунами, спровоцированным синхронными 200-т мегатонными взрывами в Индийском и Тихом океанах. Эпидемия чумы в набитом многомиллирдным населением Китая Тибете принимает катастрофический характер. Глава ГубЧк садится перед костерком в лагере, разбитом на месте, где некогда возвышалась "Москва-Сити". Нервно раскуривает козью ногу с махрой, помешивает воду в котелке, и делится наболевшим с вытянутым с струнку рядовым красноармейцем: "бля, боец, а ведь я когда-то был инвестром, прикинь... До сих пор счета за обслуживание в депозитарии с полевой почтой приходят..."
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В последних рассуждалках про Систему Трех Экранов (стэ) я остановился на выборе временнОго диапазона моих рабочих графиков: Долгосрочный - недельный (W); Среднесрочный - дневной (D); Краткосрочный - 87 минутный (87). Дальше я буду последовательно фиксировать, что и как я изучаю на каждом из этих графиков. И как принимаю решения на основе этого анализа. А потом буду записывать результаты сделок, проведенных по полученной тс. Долгосрочный график. По мысли доктора Элдера на этом графике нам надлежит выяснить направление долгосрочной тенденции движения цены. Или отсутствие такового. Проблема состоит в том, что часто цена идет вверх, вниз и вбок одновременно - в зависимости от того как и чем мы изучаем её движение. Я выбрал следующие инструменты: - ЕМА 13 - Полосы Болинджера* - OsMA* - RSI* - Объем - ЕМА 3 на объем - ЕМА 13 на объем Также в некоторых случаях я применяю канал линейной регрессии и зоны коррекции и расширения Фибо. Почему я выбрал именно эти инструменты и с такими настройками? Если кто спросит - напишу, а так - лень. Мне-то это и так понятно. Логика анализа строится на подтверждении одних сигналов другими. Сначала смотрим на ЕМА 13.  Для большей наглядности я задал раскраску графика по условиям. Если ЕМА 13 направлена вверх - бары окрашиваются в зеленый цвет, иначе в красный. Дождавшись зеленого бара смотрим на OsMA - там тоже должен быть зеленый столбик. Также визуально ЕМА13 не должна быть горизонтальной на протяжении нескольких баров до изучаемого. Если условия выполнились - смотрим на RSI. С RSI немного сложнее**. Для того, чтобы он подтвердил указания предыдущих индикаторов должны выполниться следующие условия: - RSI не должен идти вниз***. Тоесть небольшое понижение относительно предыдущего бара допускается, но линия тренда RSI должна быть восходящей. - В идеальном случае RSI должен идти от нижней сигнальной линии. От 50% - чуть хуже, но тоже допускается. Если RSI опустился из-под верхней сигнальной линии и тутже вернулся обратно - это отдельная тема, и в этом случае подтверждения не наступает. - RSI не должен идти горизонтально или колебаться в узком диапазоне на уровне 50% или рядом на протяжении нескольких баров до изучаемого. - RSI не должен давать дивергенцию с ценой. В принципе, если все перечисленные условия удовлетворяются, то можно считать, что долгосрочный график дает "добро" на покупку. И мы можем переходить к рассмотрению среднесрочного графика. Объем и полосы Болинджера могут подтверждать, а могут и не подтверждать показания предыдущих индикаторов - это не столь важно. Они нужны для других целей, о которых я раскажу позже. =========================== * здесь и далее - если для индикатора не указаны параметры, то они стандартные, общепринятые. ** позже я напишу про сигналы осцилляторов. *** здесь и далее я рассматриваю весь анализ с точки зрения покупки. Для продажи всё наоборот.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На днях встретил экзотическую (на мой взгляд) торговую систему. ---------------------------------------- ------------------------------ http://webblog.ru/Vreden/17552/Apr. 20, 2007 - Описание торговой системы Фундаментальная торговая система. Базируется на выходе важных экономических событиях. Все позиции открываются отложенными ордерами в обоих направлениях (и на покупку и на продажу, тип ордера sell/buy stop) на 10-15 пунктов от рыночной цены, за две минуты до выхода события. При выставлении отложенных ордеров выставлять стоп лосс на 10 пунктов от цены покупки/продажи. Если событие вызывает резкие ценовые изменения в направлении тренда, оставляем позицию в лонг и корректируем стоп лосс по своему усмотрению. Если ценовые изменения произошли против тренда закрываем позицию как только цена начинает корректироваться. Игра идет полным балансом. Объем отложенных ордеров выставляется по максимуму. Кредитное плечо 1:200. При таком раскладе прибыль в месяц составляет 50-200%. Если это для Вас недопустимый риск то оперируйте удобными для Вас суммами. В случае, если цена при скачке открывает позицию и тут же начинает корректироваться, то мы теряем 10 пунктов (такое бывает редко), но в основном на сильных событиях цена резонирует очень сильно и прибыль составлет более 20 пунктов. Прибыль от одной совершившийся операции составляет 10-70%. Открытая сделка длится от нескольких секунд до 20 минут, больше в случае входа в лонг. Помните, что может быть такая ситуация, когда в месяц будет открыто всего 3 сделки с прибылью в 150%, а может и 10 с такой же прибылью. Желаю удачи в мире финансовой независимости! ///Решил на всякий случай скопировать - инет-ресурсы увы не вечны... /// ---------------------------------------- ------------------------------ Автор утверждает... страшно сказать! что ему удается в одночасье удваивать, а то и утраивать депозит. Логически это возможно. По крайней мере я не увидел принципиальных к этому препятствий. Хотя, конечно риск у этой системы не лезет ни в какие общепринятые ворота! Ну так и богатеют, как правило, не те, кто делает как все... есть над чем подумать! Вобщем, когда разберусь со своей ТС - обязательно открою демо-счет на форексе и исследую возможности этой системы! А чем чорт не шутит? Вдрук после адаптации к моим требованиям по риску окажется неплохая система?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уже из названия системы понятно, что одним графиком мы не ограничимся. Так оно и есть.
Одна из ключевых идей Элдера состоит в том, что он предлагает рассматривать каждый из видов тренда, названных Доу, на отдельном графике построенном в соответствующем масштабе времени. Прелесть такого подхода состоит в том, что можно одновременно видеть и достаточно широкую предысторию и мелкие процессы текущего момента. Для нас тут важна одна деталь. Для того чтобы между графиками была взаимосвязь требуется соблюдение некоторой пропорции в их временнЫх масштабах. Элдер указывает на пропорцию 1/5:
"Чтобы анализировать рынок, его нужно анализировать по крайней мере в двух временных масштабах, которые должны быть связаны множителем 5. Когда вы анализируете рынок в двух масштабах, более короткий должен быть в 5 раз короче более длинного."
Казалось бы всё элементарно. Хрен! Дело в том, что отмерять время можно по разному. Вот простой пример. На ММВБ основные торги идут с 10:30 до 17:45, тоесть 8 полных часов + 15 минут. Программа же для анализа показывает 8 часовых баров. Из них первый - 30 минут, а последний 45 минут.Именно по этой причине такая полезная фича как "изменение временного периода" при её использовании "в лоб" дает полную лажу.
В целом я понимаю, что вопрос о том как мерить время - минутами (часами, днями) или барами - дискуссионный. Сам я склоняюсь к мнению, что всётаки барами. Потому, что индикаторы расчитываются как правило по клоузам этих самых баров.
Исходя из выше сказанного приходим к формуле:
5 баров меньшего графика = 1 бару большего графика
Как выяснилось добиться соотношения ровно 1/5 удается далеконе всегда. Например, мы берем в качестве среднего графика часовки. Тогда длинный график, по идее должен быть 60*5=300 минут. Но построив 300 минутный график (1) и посчитав соотношение количества баров с 60 минутным мы получим ~ 2,6. Ровно 5 мне получить не удалось. Близкое значение ~ 4,5 - получается на 650 минутном графике. Вот такая фигня...
Ровно 1/5 получается, кажется, только в двух (2) случаях: 1 минута - 5 минут и День - Неделя.
Как раз на последнем соотношении я и решил остановиться. В двух словах причина решения такова: во первых это действительно идеальное соотношение - в нормальной (непраздничной) неделе ровно 5 торговых дней как ни меряй. Во вторых решение надо принимать только раз в сутки, что позволяет его хорошенечко подготовить и обдумать. Ну и в третьих... гм... сидение целый день за компом не есть мой идеал времяпрепровождения.
Таким образом длинный экран у нас будет Недельный график, средний - Дневной, а короткий придется всётаки расчитывать в искуственном масштабе никуда не денешься.
Если наш торговый день длится (60*7)+15 = 435 минут, то 1/5 соответственно составит 87 минут. Получается ~1/6. Но мне кажется в данном случае это не столь важно, поэтому пока ничего менять не буду, так и оставлю 87 - D - W.
Да, вот еще вспомнил.
При выборе временнЫх масштабов для своих экранов доктор Элдер употребляет термин "порядок". В некотором смысле час действительно на порядок меньше чем день, а день чем неделя. Но соотношение 1/5 присутствует далеко не всегда. Как я уже отмечал выше наш торговый день = 8+1/4 часа, а в месяце 4,5 недели, что только с большой натяжкой можно принять как 1/5. Видимо доктор Элдер тоже видел несоответствие, поскольку в тексте присутствует слово "приблизительно". Допускаю, что нет особого смысла сильно переживать по этому поводу. Однако надо об этом помнить. И по своему опыту я склоняюсь к мнению, что если есть альтернатива, например: "4 бара в 1" и "6 баров 1" - надо выбирать "6 в 1". Поскольку если кратность длинного графика будет приближаться к более короткому - мы будем видеть на нем туже самую картину, что и на коротком. И смысл разделения экранов потеряется.
===========================
(1) - во всяком случае так строит прога, которой я пользуюсь. Правда Метасток по моему в этом смысле не лучше.
(2) - как я понимаю, соотношения "2 мин. - 10 мин." или "3 мин.- 15 мин." вылезут за пределы 8 часов 15 минут основных торгов и опять начнется чехарда с округлениями.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для начала в двух словах определим, что собственно такое "торговая система"? Торговая система (ТС) - это некоторая идея воплощенная в набор правил. Идеи могут быть самые разные, порой довольно экзотические. Например, на товарных рынках, где торгуется, скажем какая-нибудь пшеница или там какао-бобы, можно сделать предположение, что непосредственно после сбора урожая цена на эти пшеничные бобы упадёт, а по мере того как зерно будет расходоваться цена соответственно будет расти. Или экзотический пример: есть статистические данные (1), что когда луна находится в определенной фазе цены растут, после наступления другой фазы - падают, на этой идее можно построить прибыльную ТС. Примерно так выглядят торговые идеи. Но торговать "голой" идеей мягко говоря проблематично - нужны строгие правила (2). Какой бы экзотической ни была торговая система правила всегда отвечают на одни и теже вопросы: - При каких обстоятельства мы открываем позицию? - Как мы входим в рынок? - Какой суммой мы входим в рынок? - Где размещаем защитный стоп? - Делам ли перезаход в случае срабатывания стопа, и если да то как? - Наращиваем ли позицию по мере продвижения цены? В каком порядке? - Как защищаем прибыль? - При каких обстоятельствах закрываем позицию? Каким образом? Имея достаточно определенные ответы на эти вопросы в принципе можно торговать. Теперь собственно про Систему Трех Экранов (СТЭ). Система эта основана на простой и интуитивно понятной идее, сформулированной еще Чарльзом Доу в начале прошлого века. Суть теории проста как валенок - на рынке есть три вида движения: долгосрочный тренд, длящийся годами, среднесрочный, длящийся несколько месяцев и всякие мелкие телодвижения. Вот тут я подвесил график большого сбера, так на нем эта теория видна достаточно наглядно  Скользящая средняя (красная) показывает долгосрочный тренд - "прилив" по Элдеру - который длится примерно с октября 2001 г. Серыми зонами показаны среднесросные тренды - "откаты" по Элдеру. Ну и мелкие движения в этих откатах можно разглядеть при желании. Так вот в целом ТС Элдера выглядит так - предлагается входить в рынок только в сторону долгосрочного тренда - прилива. (по этому поводу есть едкое замечание: любитель мочиться против ветра не должен жаловаться на мокрые штаны). Но входить не инач как на завершении среднесрочного тренда - отката, идущего против прилива. С тем, чтобы прилив понес нас вперед к нашим миллионам ))) Проще говоря мы делаем следующее: определяем направление прилива ищем откат, и дожидаемся конца отката. Как только откат закончится - входим в рынок. Если всё сделано правильно - позиция должна сразу начать приносить прибыль. Если обратиться к приведенному выше графику можно увидеть такой пример: допустим, мы начали торговать в начале 2006 г. (после завершения серой зоны 5). Мы видим, что линия прилива 1 показывает вверх, тоесть мы должны только покупать. Но покупая на росте мы рискуем, что рынок развернется и мы окажемся с дорогими бумагами и лосем на счете. Поэтому мы ждем отката. И такой откат скоро наступает - серая зона 6. Цена поднимается до 49300 руб и откатывает до 35500. Если мы сумели войти например по 38000 то к текущему дню наше благосостояние несомненно существенно улучшилось. Тут вспоминается старая присказка: было гладко на бумаге - да забыли про овраги. И действительно, если не вникнуть в тонкости процесса, а лишь вооружившись этой идеей попробовать торговать - стадо лосей гарантировано! Поэтому дальше начнем потихоньку углубляться в систему и детализировать правила. ================ (1) Катц "Энциклопедия торговых систем" (2) Для чего они нужны - отдельная тема. И я к ней наверное обращусь... в будущем.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
qwerty_50's journal
Previous
